Een proxyserver is meestal een externe server en fungeert dus als tussenstation tussen de gebruiker en de rest van het internet. De computer (of laptop, tablet of smartphone) maakt verbinding met de proxyserver en omdat die alle gegevens doorstuurt, komt dus niet het IP-adres van de gebruiker op de eindbestemming op het internet, maar het IP-adres van de proxy server. Een proxyserver kan naast het doorsturen van data ook andere acties uitvoeren. Hij kan bijvoorbeeld bepaalde data tijdelijk opslaan (cachen), waardoor deze data sneller geleverd kunnen worden. Ook kan content geanalyseerd en gefilterd worden. Als u anoniem wilt internetten, kunt u beter een VPN-server gebruiken dan een proxyserver. Een VPN versleutelt namelijk wel al uw internetverkeer. De kans dat uw IP-adres onnodig wordt prijsgegeven, is bij een VPN niet aanwezig. Ook zijn VPN-verbindingen vaak een stuk sneller.